Конструктор портфеля · 23 активів · 1871–2026
Складіть портфель. Подивіться, як він міг би себе показати.
Змішуйте акції, облігації, золото, криптовалюти та готівку в будь-яких частках, обирайте дати та суму. Дивіденди та купони реінвестуються, інфляцію можна врахувати одним перемикачем. Увесь портфель зберігається в посиланні: скопіюйте його й поділіться.
60% S&P 500 · 30% Казначейські облігації · 10% Золото
$10 000 внесено в січ 2000, утримання до жов 2026, ребалансування щороку в січні.
Порівняно з S&P 500Ті самі гроші в одному лише S&P 500 перетворилися на $87 200, +8,4% на рік; ця комбінація перетворилася на $75 400, +7,8% на рік. Найбільше падіння індексу за ці роки становило −49,0%, комбінації — −24,6%.
Найгірший періодВід жов 2007 до бер 2009 портфель втратив 24,6%. Він повернувся до свого максимуму в кві 2010, через 2 роки 6 місяців після піку.
Найсильніше тягнув ЗолотоСам по собі він виріс у ×14,4 за ці роки, +10,5% на рік. Найслабшим був 10-річні казначейські облігації США: ×2,66, +3,7% на рік.
Що всередині
| Актив | Частка | Частка наприкінці | Зростання окремо | На рік | Найбільше падіння |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 з дивідендами | 60% | 64,4% | ×8,72 | +8,4% | −49,0% |
| 10-річні казначейські облігації США | 30% | 27,3% | ×2,66 | +3,7% | −25,2% |
| Золото | 10% | 8,3% | ×14,4 | +10,5% | −39,3% |
«Окремо» — це сам актив за ті самі дати без внесків. Частка наприкінці — це те, що залишили ринок і останнє ребалансування.
Наскільки глибоко воно падало
Наскільки портфель опускався нижче свого попереднього максимуму, місяць за місяцем. Внески не враховано, тож нові гроші не приховують падіння.
Рік за роком
| Рік | Дохідність | Вартість наприкінці року |
|---|---|---|
| 2000* | +1,4% | $10 100 |
| 2001 | −5,6% | $9 570 |
| 2002 | −6,0% | $9 000 |
| 2003 | +16,5% | $10 500 |
| 2004 | +10,0% | $11 500 |
| 2005 | +6,5% | $12 300 |
| 2006 | +12,2% | $13 800 |
| 2007 | +9,2% | $15 100 |
| 2008 | −18,4% | $12 300 |
| 2009 | +20,0% | $14 700 |
| 2010 | +12,5% | $16 600 |
| 2011 | +7,8% | $17 900 |
| 2012 | +11,3% | $19 900 |
| 2013 | +12,3% | $22 400 |
| 2014 | +12,0% | $25 100 |
| 2015 | +0,7% | $25 200 |
| 2016 | +7,9% | $27 200 |
| 2017 | +14,4% | $31 100 |
| 2018 | −1,2% | $30 800 |
| 2019 | +20,9% | $37 200 |
| 2020 | +16,6% | $43 400 |
| 2021 | +15,3% | $50 000 |
| 2022 | −13,5% | $43 300 |
| 2023 | +14,5% | $49 500 |
| 2024 | +21,4% | $60 100 |
| 2025 | +17,4% | $70 600 |
| 2026* | +6,8% | $75 400 |
Календарні роки, від грудня до грудня. * Неповний рік: період починається або закінчується всередині нього.
Відомі комбінації
Кожна — від свого початку до сьогодні: $10 000 на старті, ребалансування щороку в січні. Відкрийте будь-яку й змініть що завгодно.
| Комбінація | З | $10 000 перетворилися на | На рік | З поправкою на інфляцію | Найбільше падіння |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/4060% S&P 500 · 40% Казначейські облігації | січ 1972 | $1,45 млн | +9,5% | +5,4% | −24,7%жов 2007 – бер 2009 |
| Вічний портфель25% S&P 500 · 25% Казначейські облігації · 25% Золото · 25% Готівка під відсоток | січ 1972 | $968 000 | +8,7% | +4,6% | −12,3%бер 2008 – лис 2008 |
| Акції + золото80% S&P 500 · 20% Золото | січ 1972 | $3,86 млн | +11,5% | +7,3% | −37,6%жов 2007 – бер 2009 |
| 60/40 + 5% біткоїна57% S&P 500 · 38% Казначейські облігації · 5% Біткоїн | січ 2013 | $161 000 | +22,4% | +19,1% | −24,9%лис 2013 – гру 2013 |
| Біткоїн + золото50% Біткоїн · 50% Золото | січ 2013 | $14,9 млн | +70,1% | +65,5% | −55,0%лис 2013 – сер 2015 |
Рядки із золотом починаються з 1972 року, коли його ринкова ціна вже вільно змінювалася; рядки з біткоїном — з 2013 року, після його найтонших років. Вічний портфель тут містить 10-річні казначейські облігації, а не довгі облігації з оригінального рецепта.
Ще
Модельні портфелі з 1871 року: 60/40 та інші комбінації акцій і облігацій крізь усі кризи, десятиліття за десятиліттям.
Машина часу: один актив за раз, з будь-якого місяця від 1871 року.
Як це рахується
- Місячні дані на єдиній сітці від січ 1871 до жов 2026. S&P 500, дохідність облігацій, метали та ціни на житло — це місячні середні, які згладжують коливання всередині місяця: справжні максимуми та мінімуми були дещо різкішими. Ціна криптовалюти — це ціна останнього дня місяця. Один крок розрахунку — це перехід від однієї такої точки до наступної.
- S&P 500: індекс із реінвестованими щомісяця дивідендами (дані Роберта Шиллера). Казначейські облігації: 10-річна облігація уряду США, яку щомісяця купують заново, з реінвестованими купонами (дохідність облігацій за Шиллером). Готівка під відсоток: гроші, що приносять ефективну ставку федеральних фондів із щоденною капіталізацією — приблизно стільки, скільки приносить фонд грошового ринку до комісій; банківський депозит зазвичай платить менше. Готівка: банкноти, без відсотків. Метали: ціна металу, без витрат на зберігання. Ціни на житло в США: національний індекс Шиллера — лише ціни, без оренди, податків і утримання, а сам індекс купити неможливо. Криптовалюти: референтні ціни Coin Metrics.
- Ребалансування повертає кожен актив до його частки: щороку в січні, щомісяця або ніколи. Щомісячні внески розподіляються за частками.
- Дохідність на рік: за одного внеску — складне річне зростання. За щомісячних внесків — ставка, зважена за грошима: річна ставка, за якої всі внески виросли б до кінцевої вартості. Падіння та дохідність за роками не враховують внесків.
- З поправкою на інфляцію: суми переводяться в долари жов 2026 за індексом споживчих цін США.
- Без податків, комісій, спредів і витрат на зберігання: реальний портфель заробив би менше.
- Ранні дані грубіші. До 1957 року S&P 500 — це реконструкція (індекс Комісії Каулза, потім 90 акцій Standard & Poor’s). Дохідність облігацій до квітня 1953 року — одне значення на рік, тому облігації здаються гладкішими, ніж були. Золото має одне значення на рік у 1960–1967 роках, близько офіційних $35 за унцію. Перші роки кожної монети походять із тонких ринків: дохідність за ці дати наближена.
- Посилання містить увесь портфель: активи, частки, дати та гроші. На сайті нічого не зберігається. Посилання, яким поділилися, підтягує нові місяці, якщо не задано дату завершення.
- Це не інвестиційна порада: минуле не повторюється на замовлення.
Джерело: Роберт Дж. Шиллер (S&P 500, облігації, ціни на житло, інфляція). Джерело: Світовий банк (золото, срібло, платина; CC BY 4.0). Дані: Coin Metrics (ціни криптовалют; CC BY-NC 4.0). Джерело: Рада керуючих Федеральної резервної системи (ставка федеральних фондів).